مدل‌های مالی

مدل نوسان SABR

مدل SABR یک مدل نوسان تصادفی در مالی ریاضی است که برای مدل‌سازی لبخند نوسان در بازارهای مشتقات مالی استفاده می‌شود. این مدل با پارامترهای آلفا، بتا و رو (همبستگی) تعریف می‌شود و به‌طور گسترده‌ای در بازارهای مشتقات نرخ بهره کاربرد دارد.